SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) planuje opublikować raport zysków we wtorek, 29 kwietnia 2025 r. Dane z ostatnich pięciu lat pokazują, że akcje SoFi w 67% przypadków odnotowały dodatnie jednodniowe zwroty po publikacji wyników. Średnia stopa zwrotu wynosi 8.9%, a szczyt 28.4%. Statystyki te podkreślają znaczną zmienność, często kojarzoną z ceną akcji SoFi podczas ogłaszania wyników finansowych. *Uwaga: Ta zmienność stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania dla inwestorów.*
Dla inwestorów skoncentrowanych na strategiach opartych na zdarzeniach, zrozumienie historycznego zachowania akcji SoFi po ogłoszeniu wyników finansowych może być przydatne. Chociaż natychmiastowa reakcja rynku będzie zależeć od tego, jak rzeczywiste wyniki i prognozy na przyszłość pokrywają się z szacunkami konsensusu i oczekiwaniami inwestorów, ocena historycznych trendów oferuje potencjalne strategie handlowe:
- Strategia przed zarobkami: Rozumiejąc historyczne prawdopodobieństwo dodatnich jednodniowych zwrotów i potencjalną skalę tych zwrotów, inwestorzy mogą strategicznie pozycjonować się przed ogłoszeniem wyników finansowych. *Zarządzanie ryzykiem ma na tym etapie kluczowe znaczenie.*
- Obrót po ogłoszeniu wyników finansowych: Analiza zależności między początkową reakcją akcji a średnioterminowymi zyskami po ogłoszeniu wyników finansowych może pomóc w podejmowaniu decyzji handlowych po opublikowaniu wyników.
Jeśli jednak wolisz wzrost przy niższej zmienności w porównaniu do pojedynczych akcji, wysokiej jakości portfel Trefis stanowi alternatywę – od momentu powstania osiągnął wyniki lepsze od indeksu S&P 500 i wygenerował zwroty przekraczające 91%.
Historyczne prawdopodobieństwo dodatnich zwrotów z akcji SoFi Technologies po ogłoszeniu wyników finansowych
Poniżej przedstawiono analizę zwrotów dzień (1D) po ogłoszeniu wyników finansowych:
- W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano 15 punktów danych dotyczących zarobków, w tym: 10 pozytywnych zwrotów و 5 negatywnych zwrotów Na jeden dzień (1D). Krótko mówiąc, dodatnie jednodniowe (1D) zwroty odnotowano w około 67% przypadków.
- Odsetek ten pozostaje stały na poziomie 67%, jeśli przeanalizujemy dane za ostatnie 3 lata, a nie 5 lat.
- Średnia 10 dodatnich zwrotów wynosi 8.9%, podczas gdy średnia 5 ujemnych zwrotów wynosi -10%.
W poniższej tabeli podsumowano dane dotyczące obserwowanych zwrotów za 5-dniowy (5D) i 21-dniowy (21D) okres po ogłoszeniu wyników finansowych wraz ze statystykami. *Uwaga: Dane te mają charakter historyczny i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.*
Zależność między 1-dniowymi, 5-dniowymi i 21-dniowymi historycznymi stopami zwrotu
Strategią o stosunkowo niskim ryzyku (choć może nie być korzystna, jeśli korelacja jest słaba) jest analiza korelacji między stopami zwrotu krótkoterminowymi i średnioterminowymi po ogłoszeniu wyników finansowych, identyfikacja pary o najwyższej korelacji i zawarcie odpowiedniej transakcji. Na przykład, jeśli jednodniowe (1D) i pięciodniowe (5D) stopy zwrotu wykazują najsilniejszą korelację, inwestor może zająć pozycję „kupna” na następne pięć dni, jeśli jednodniowa stopa zwrotu po ogłoszeniu wyników finansowych jest dodatnia. Poniżej przedstawiono dane korelacyjne pochodzące z 5-letniej i 3-letniej (bardziej współczesnej) historii. Należy zauważyć, że korelacja 1D_5D odnosi się do korelacji między jednodniowymi stopami zwrotu po ogłoszeniu wyników finansowych a kolejnymi pięciodniowymi stopami zwrotu.
Czy istnieje jakaś korelacja z dochodami podobnych firm?
Czasami wyniki spółek porównywalnych mogą wpływać na reakcje cen akcji po ogłoszeniu wyników finansowych. W rzeczywistości proces ustalania cen może rozpocząć się jeszcze przed ogłoszeniem wyników finansowych. Poniżej przedstawiono dane historyczne dotyczące wyników akcji SoFi Technologies po ogłoszeniu wyników finansowych w porównaniu z wynikami akcji spółek porównywalnych, które ogłosiły wyniki finansowe bezpośrednio przed SoFi Technologies. Dla uczciwego porównania, zwroty z akcji spółek porównywalnych odzwierciedlają również jednodniowe (1D) zwroty po ogłoszeniu wyników finansowych.
